Wählen Sie in der oberen Auswahlliste die Ansicht "Risiko & Performance", dann werden die ausgewählten Fonds bezüglich der wichtigsten Performance- und Risikokennzahlen verglichen.
Die Kennzahlen im Einzelnen:
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1-Monats-Performance
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6-Monats-Performance
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Performance lfd. Jahr
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1-Jahres-Performance
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3-Jahres-Performance
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5-Jahres-Performance
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10-Jahres-Performance
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Performance seit Auflage
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1-Jahres-Volatilität
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3-Jahres-Volatilität
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Max. Verlust (6 Monate)
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Längste Verlustperiode (Monate, Datenbasis 3 Jahre)
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Outperformance-Wahrscheinlichkeit (3 Jahre)
Die Wahrscheinlichkeit der Outperformance ist definiert als Quotient aus Anzahl der Perioden mit positiver Outperformance und Anzahl der Betrachtungsperioden n in einem Zeitraum von n Perioden. -
1-Jahres-Sharpe-Ratio
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3-Jahres-Sharpe-Ratio
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1-Jahres-Tracking-Error
Der Tracking-Error ist definiert als annualisierte Standardabweichung über n Stichprobenperioden der Differenzenzeitreihe von Wertpapierperformance und Basispapierperformance. -
Jensen-Alpha (1 Jahr)
Diese Kennzahl kann als Bewertungsmaßstab für die Leistung des Managements (eines Fonds) bezogen auf die risikoadjustierte Benchmarkrendite herangezogen werden. Dabei gilt, dass ein positives Jensen-Alpha eine Outperformance impliziert. Die Höhe des Jensen-Alpha symbolisiert den Mehrertrag, der durch das Aktiv-Management des Fondsmanagers erzielt werden konnte. -
Betafaktor (1 Jahr)
Um das Beta zu ermitteln, teilt man die Volatilität eines Wertpapiers durch die Volatilität der Benchmark und multipliziert das Ganze mit der Korrelation zwischen beiden Wertpapieren. -
Positive Regression
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Negative Regression
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Diamond Rating
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Scope-Fonds-Rating
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SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)