Swaptions-Rechner
Mit dem Swaptions-Rechner können Zinsswaps für Optionen berechnet werden.
Bereich "Allgemeine Kontraktdaten"
Element | Beschreibung |
|---|---|
Optionsfälligkeit | Wählen Sie hier mithilfe des integrierten Kalenders das gewünschte Fälligkeitsdatum für die Optionen aus. |
Optionsmodell | Wählen Sie hier das gewünschte Optionsmodell aus - "Black 76" oder "Bachelier". |
Basispreis | Geben Sie hier den Strike (Basispreis) ein. |
Volatilität in bp | Geben Sie hier die Volatilität in Basispunkten ein. |
Swaptionsart | Wählen Sie hier die Rolle für die Berechnung aus - "Payer" oder "Receiver". |
Bereich "Fix"
Element | Beschreibung |
|---|---|
Nennbetrag | Geben Sie hier den (fixen) Nennbetrag für die Berechnung ein. Der Nennbetrag wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
Währung | Wählen Sie hier die (fixe) Währung für die Berechnung ein. Die Währung wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
Valuta | Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Valutadatum für die Berechnung ein. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
Laufzeit bis | Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Enddatum für die Berechnung ein. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum plus 10 Jahre. |
Zahlungsfrequenz | Wählen Sie hier die Zahlungsfrequenz für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Intervalle:
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Zinsberechnungsmethode | Wählen Sie hier die Zinstageberechnungsmethode für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Zinstageberechnungsmethoden:
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Bereich "Variabel"
Element | Beschreibung |
|---|---|
Nennbetrag | Der Nennbetrag der Berechnung. Der Nennbetrag wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
Währung | Die Währung der Berechnung. Die Währung wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
Valuta | Das im Bereich "Fix" ausgewählte Valutadatum der Berechnung. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
Laufzeit bis | Das im Bereich "Fix" ausgewählte Enddatum der Berechnung. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum plus 10 Jahre. |
Zahlungsfrequenz | Wählen Sie hier die Zahlungsfrequenz für den variablen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Intervalle:
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Zinsberechnungsmethode | Wählen Sie hier die Zinstageberechnungsmethode für den variablen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Zinstageberechnungsmethoden:
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Bereich "Bewertungen"
Element | Beschreibung |
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Prämienbetrag | Die resultierende Höhe der Prämie. Der Wert wird nach der Änderung eines Parameters sofort neu berechnet. |