Mit dem Swaptions-Rechner können Zinsswaps für Optionen berechnet werden.
Bereich "Allgemeine Kontraktdaten"
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Element |
Beschreibung |
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Optionsfälligkeit |
Wählen Sie hier mithilfe des integrierten Kalenders das gewünschte Fälligkeitsdatum für die Optionen aus. |
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Optionsmodell |
Wählen Sie hier das gewünschte Optionsmodell aus - "Black 76" oder "Bachelier". |
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Basispreis |
Geben Sie hier den Strike (Basispreis) ein. |
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Volatilität in bp |
Geben Sie hier die Volatilität in Basispunkten ein. |
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Swaptionsart |
Wählen Sie hier die Rolle für die Berechnung aus - "Payer" oder "Receiver". |
Bereich "Fix"
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Element |
Beschreibung |
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Nennbetrag |
Geben Sie hier den (fixen) Nennbetrag für die Berechnung ein. Der Nennbetrag wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
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Währung |
Wählen Sie hier die (fixe) Währung für die Berechnung ein. Die Währung wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
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Valuta |
Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Valutadatum für die Berechnung ein. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
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Laufzeit bis |
Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Enddatum für die Berechnung ein. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum plus 10 Jahre. |
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Zahlungsfrequenz |
Wählen Sie hier die Zahlungsfrequenz für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Intervalle:
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Zinsberechnungsmethode |
Wählen Sie hier die Zinstageberechnungsmethode für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Zinstageberechnungsmethoden:
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Bereich "Variabel"
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Element |
Beschreibung |
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Nennbetrag |
Der Nennbetrag der Berechnung. Der Nennbetrag wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
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Währung |
Die Währung der Berechnung. Die Währung wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
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Valuta |
Das im Bereich "Fix" ausgewählte Valutadatum der Berechnung. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
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Laufzeit bis |
Das im Bereich "Fix" ausgewählte Enddatum der Berechnung. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum plus 10 Jahre. |
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Zahlungsfrequenz |
Wählen Sie hier die Zahlungsfrequenz für den variablen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Intervalle:
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Zinsberechnungsmethode |
Wählen Sie hier die Zinstageberechnungsmethode für den variablen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Zinstageberechnungsmethoden:
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Bereich "Bewertungen"
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Element |
Beschreibung |
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Prämienbetrag |
Die resultierende Höhe der Prämie. Der Wert wird nach der Änderung eines Parameters sofort neu berechnet. |