Fast Stochastik
Typ
Momentum-Oszillator
Kurze Einführung
Der Indikator "Fast Stochastik" (oder auch "Stochastik") wurde von George C. Lane entwickelt und gehört zu den gebräuchlichsten Indikatoren. Der Fast Stochastik wird in einem separaten Chartdiagramm angezeigt.
Aussage
Die Idee hinter dem Stochastik ist die, dass in einem Aufwärtstrend die täglichen Schlusskurse näher beim Höchstkurs des Tages liegen, während in einem Abwärtstrend die Schlusskurse näher beim Tiefstkurs liegen. Eine Trendumkehr wird dadurch identifiziert, dass sich die Schlusskurse immer mehr in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Schließt der Wert dann auf Tageshoch bzw. –tief ist der Trend vorbei.
Der Stochastik basiert auf 2 Linien, der %K- und der %D-Linie. Die %D-Linie ist dabei ein GD der %K-Linie. Beide Linien schwanken zwischen 0 und 100. Neben diesem als Fast Stochastik bezeichneten Indikator, wird zusätzlich der Slow Stochastik berechnet. In diesem Fall wird die %D-Linie als Basis genommen und darauf ein GD berechnet.
Formel/Berechnung
%K = ((C - Ln) ÷ (Hn - Ln)) * 100
%D = 3-Tages-GD von %K
%K = Fast Stochastik
%D = Slow Stochastik (Gleitender Durchschnitt von %K)
wobei:
GD = Gleitender Durchschnitt (Simple Moving Average)
C = Close (aktueller Schlusskurs)
Ln = Low (niedrigster Kurs im analysierten Zeitraum)
Hn = High (höchster Kurs im analysierten Zeitraum)
(%K wird zwecks Verschiebung des Kommas um zwei Stellen mit 100 multipliziert)
Für die Glättung können über die Parameter die folgenden GD-Varianten herangezogen werden:
- Einfacher GD (SMA) - Standardeinstellung
- Exponentieller GD (EMA)
- Gewichteter GD (WMA)
Interpretation
Ein Wert von 0 (Null) zeigt an, dass der aktuelle Schlusskurs der niedrigste Kurs im Betrachtungszeit ist, umgekehrt zeigt ein Wert von 100 an, dass der Schlusskurs dem höchsten Wert entspricht. Genau wie beim RSI zeigen Werte in der Nähe der Maximums überkaufte Situationen, Werte in der Nähe des Minimums überverkaufte Situationen an. Ein Schnitt der oberen Extremlinie (in der Regel bei 70-80%) von oben nach unten gibt ein Verkaufssignal, ein Schnitt der unteren Extremlinie (in der Regel bei 20-30%) von unten nach oben liefert ein Kaufsignal.
Neben dieser gebräuchlichsten Interpretation liefert auch der Schnitt der beiden Linien, am besten innerhalb der Extremzonen, Signale (ähnlich MACD).
Standardeinstellung
- %K: 14 Perioden (Stochastik-Zeitraum)
- %D-Zeitraum: 3 Perioden
- Glättung: GD
- Überkauft: 80%
- Überverkauft: 20%
Beispiel: Fast Stochastik
