Weighted Moving Average
Typ
Trendindikator
Kurze Einführung
Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt (GD) wird beim Weighted Moving Average (WMA), oder auch gewichteter GD, den aktuellen Kursen im Vergleich zu älteren Werten eine höhere Bedeutung zugemessen. Dahinter steht der Gedanke, dass sich die aktuelle Entwicklung stärker auf den zukünftigen Verlauf auswirkt als länger zurückliegende Werte.
Aussage
Um die jüngsten Entwicklungen stärker zu gewichten, erfolgt die Zu- und Abnahme des Gewichtungsfaktors linear. Ermittelt wird der WMA durch das Multiplizieren jedes zurückliegenden Tages mit einem Gewichtungsfaktor. Bei einer Berechnung über 5 Tage wird beispielsweise der erste Tag mit dem Faktor 5 multipliziert, der zweite Tag dann mit 4 usw.
Der letzte Tag besitzt dann den Gewichtungsfaktor 1. Die Summe der einzelnen Ergebnisse wird dann durch die Summe der Gewichtungsfaktoren geteilt.
Der gewichtete GD ist dadurch näher am aktuellen Kursverlauf als der einfache GD, und zeigt damit Richtungswechsel schneller an.
Formel/Berechnung
WMAt = (W1Ct + W2Ct-1 + W3Ct-2 + ... + WnCt-n+1) ÷ (W1 + W2 + ... + Wn)
wobei:
WMAt = Aktueller Wert des gewichteten GDs (Weighted Moving Average)
Interpretation
Standardeinstellung
- GD-Zeitraum: 9 Perioden