Währungs-Options-Rechner
Der Währungs-Options-Rechner berechnet Devisenoptionen.
Im oberen Bereich des Widgets "Währungs-Options-Rechner" finden Sie die allgemeinen Kontraktdaten. Legen Sie hier zur Berechnung der Devisenoptionen zunächst Basis- und Fremdwährung fest. Wählen Sie für die Berechnung das gewünschte Optionsmodell, die Fälligkeit und die Zinsberechnungsmethode. Die Darstellung der Werte steuern Sie auch über die Inkrementierung des Strikes.
Die Berechnung startet automatisch nach der Eingabe von Daten, Tabelle und Chart werden aktualisiert.
Im Einzelnen finden Sie folgende Kontraktdaten:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Basiswährung in % | Wählen Sie in dieser Auswahlliste die Basiswährung, für die Sie die Optionen berechnen wollen. Zur Information wird die aktuelle prozentuale Entwicklung der Währung angezeigt. |
| Fremdwährung in % | Wählen Sie in dieser Auswahlliste die Fremdwährung, für die Sie die Optionen zur Basiswährung berechnen wollen. Zur Information wird die aktuelle prozentuale Entwicklung der Währung angezeigt. |
| Optionsmodell | Wählen Sie in dieser Auswahlliste das gewünschte Berechnungsmodell. Zur Auswahl stehen die folgenden Modelle:
|
| Optionsfälligkeit | Wählen Sie über den hier integrierten Kalender die Laufzeiten bzw. Fälligkeiten der zu berechnenden Optionen. |
| Zinstage | (Nicht editierbar) Die Anzahl der Tage der Berechnung bis zur eingestellten Fälligkeit. |
| Zinsberechnungsmethode | Wählen Sie hier die Zinstageberechnungsmethode für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Zinstageberechnungsmethoden:
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| Inkrement | Geben Sie hier die Inkrementierung für die darzustellenden Strikes ein. Beispiel: Notiert der mittlere Strike bei 1,20 und Sie geben hier den Wert 0,01 ein, so werden (ausgehend vom mittleren Strike) für folgende Strikes Optionspreise berechnet:Nach unten: 1,19;1,18;1,17;… Nach oben: 1,21;1,22;1,23;… |
| Spot Geld | Der resultierende Spot Geld (Bid). |
| Spot Brief | Der resultierende Spot Brief (Bid). |
| Mid-Basispreis | Der mittlere Basispreis (Strike) der dargestellten Werte, der bei automatischer Berechnung stets dem Spot Price entspricht. Diesen Wert können Sie editieren. |
| Outright | (Nicht editierbar) Der aktuelle Outright der ausgewählten Devisen. Unter Outright-Geschäften versteht man Devisengeschäfte per Termin, denen kein gegenläufiges Kassageschäft gegenüber steht, die also nicht durch Swaps gedeckt sind. |
| Volatilität Geld in % | Die prozentuale Volatilität der Geld-Kurse (Bid). |
| Volatilität Brief in % | Die prozentuale Volatilität der Brief-Kurse (Ask). |
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