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Swaptions-Rechner

Mit dem Swaptions-Rechner können Zinsswaps für Optionen berechnet werden.

Bereich "Allgemeine Kontraktdaten"

ElementBeschreibung
OptionsfälligkeitWählen Sie hier mithilfe des integrierten Kalenders das gewünschte Fälligkeitsdatum für die Optionen aus.
Optionsmodell
Wählen Sie hier das gewünschte Optionsmodell aus - "Black 76" oder "Bachelier".
BasispreisGeben Sie hier den Strike (Basispreis) ein.
Volatilität in bpGeben Sie hier die Volatilität in Basispunkten ein.
SwaptionsartWählen Sie hier die Rolle für die Berechnung aus - "Payer" oder "Receiver".
Bereich "Fix"

ElementBeschreibung
Nennbetrag

Geben Sie hier den (fixen) Nennbetrag für die Berechnung ein.

Der Nennbetrag wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten.

Währung

Wählen Sie hier die (fixe) Währung für die Berechnung ein.

Die Währung wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten.

Valuta

Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Valutadatum für die Berechnung ein.

Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.

Laufzeit bis

Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Enddatum für die Berechnung ein.

Standardeinstellung ist das aktuelle Datum plus 10 Jahre.

Zahlungsfrequenz

Wählen Sie hier die Zahlungsfrequenz für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Intervalle:

  • Monatlich
  • Vierteljährlich
  • 4-monatlich
  • Halbjährlich
  • Jährlich
Zinsberechnungsmethode

Wählen Sie hier die Zinstageberechnungsmethode für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Zinstageberechnungsmethoden:

  • 30/360 (Deutsch)
  • 30/365 (Deutsch)
  • act/360 (Französisch)
  • act/365 (Englisch)
  • act/act (ISMA)
  • 30E/360 (ISMA)

Bereich "Variabel"

ElementBeschreibung
Nennbetrag

Der Nennbetrag der Berechnung.

Der Nennbetrag wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten.

Währung

Die Währung der Berechnung.

Die Währung wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten.

Valuta

Das im Bereich "Fix" ausgewählte Valutadatum der Berechnung.

Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.

Laufzeit bis

Das im Bereich "Fix" ausgewählte Enddatum der Berechnung.

Standardeinstellung ist das aktuelle Datum plus 10 Jahre.

Zahlungsfrequenz

Wählen Sie hier die Zahlungsfrequenz für den variablen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Intervalle:

  • Monatlich
  • Vierteljährlich
  • 4-monatlich
  • Halbjährlich
  • Jährlich
Zinsberechnungsmethode

Wählen Sie hier die Zinstageberechnungsmethode für den variablen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Zinstageberechnungsmethoden:

  • 30/360 (Deutsch)
  • 30/365 (Deutsch)
  • act/360 (Französisch)
  • act/365 (Englisch)
  • act/act (ISMA)
  • 30E/360 (ISMA)

Bereich "Bewertungen"

ElementBeschreibung
PrämienbetragDie resultierende Höhe der Prämie. Der Wert wird nach der Änderung eines Parameters sofort neu berechnet.

In der Widget-Galerie finden Sie das Widget "Swaptions-Rechner" unter "Sonstige" im Bereich "Rechner".

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