Normalised Average True Range
Typ
Sonstiger Indikator
Kurze Einführung
Der Normalised Average True Range ("NATR") basiert auf dem Average True Range.
Aussage
Der Normalised Average True Range misst die Volatilität. Wegen der Normalisierung eignet sich der NATR besser für einen Vergleich über verschiedene Kurslevels hinweg als der Average True Range.
Formel/Berechnung
NATR = 100 × ATRn ÷C
wobei:
C = Close
ATRn = Average True Range über n Perioden
Interpretation
Der Einsatz des NATR ist immer dann sinnvoll, wenn Entscheidungen für die Auswahl von Wertpapieren aufgrund ihrer Volatilität über verschiedene Zeiträume unterstützt werden sollen.
Standardeinstellung
- Zeitraum: 14 Perioden
Beispiel: Normalised Average True Range
