Skip to main content
Skip table of contents

Fonds-Vergleich - Risiko & Performance

Wählen Sie in der oberen Auswahlliste die Ansicht "Risiko & Performance", dann werden die ausgewählten Fonds bezüglich der wichtigsten Performance- und Risikokennzahlen verglichen.

Die Kennzahlen im Einzelnen:

  • 1-Monats-Performance
  • 6-Monats-Performance
  • Performance lfd. Jahr
  • 1-Jahres-Performance
  • 3-Jahres-Performance
  • 5-Jahres-Performance
  • 10-Jahres-Performance
  • Performance seit Auflage
  • 1-Jahres-Volatilität
  • 3-Jahres-Volatilität
  • Max. Verlust (6 Monate)
  • Längste Verlustperiode (Monate, Datenbasis 3 Jahre)
  • Outperformance-Wahrscheinlichkeit (3 Jahre)
    Die Wahrscheinlichkeit der Outperformance ist definiert als Quotient aus Anzahl der Perioden mit positiver Outperformance und Anzahl der Betrachtungsperioden n in einem Zeitraum von n Perioden.
  • 1-Jahres-Sharpe-Ratio
  • 3-Jahres-Sharpe-Ratio
  • 1-Jahres-Tracking-Error
    Der Tracking-Error ist definiert als annualisierte Standardabweichung über n Stichprobenperioden der Differenzenzeitreihe von Wertpapierperformance und Basispapierperformance.
  • Jensen-Alpha (1 Jahr)
    Diese Kennzahl kann als Bewertungsmaßstab für die Leistung des Managements (eines Fonds) bezogen auf die risikoadjustierte Benchmarkrendite herangezogen werden. Dabei gilt, dass ein positives Jensen-Alpha eine Outperformance impliziert. Die Höhe des Jensen-Alpha symbolisiert den Mehrertrag, der durch das Aktiv-Management des Fondsmanagers erzielt werden konnte.
  • Betafaktor (1 Jahr)
    Um das Beta zu ermitteln, teilt man die Volatilität eines Wertpapiers durch die Volatilität der Benchmark und multipliziert das Ganze mit der Korrelation zwischen beiden Wertpapieren.
  • Positive Regression
  • Negative Regression
  • Diamond Rating
  • Scope-Fonds-Rating
  • SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.