Fonds-Vergleich - Risiko & Performance
Wählen Sie in der oberen Auswahlliste die Ansicht "Risiko & Performance", dann werden die ausgewählten Fonds bezüglich der wichtigsten Performance- und Risikokennzahlen verglichen.
Die Kennzahlen im Einzelnen:
- 1-Monats-Performance
- 6-Monats-Performance
- Performance lfd. Jahr
- 1-Jahres-Performance
- 3-Jahres-Performance
- 5-Jahres-Performance
- 10-Jahres-Performance
- Performance seit Auflage
- 1-Jahres-Volatilität
- 3-Jahres-Volatilität
- Max. Verlust (6 Monate)
- Längste Verlustperiode (Monate, Datenbasis 3 Jahre)
- Outperformance-Wahrscheinlichkeit (3 Jahre)
Die Wahrscheinlichkeit der Outperformance ist definiert als Quotient aus Anzahl der Perioden mit positiver Outperformance und Anzahl der Betrachtungsperioden n in einem Zeitraum von n Perioden. - 1-Jahres-Sharpe-Ratio
- 3-Jahres-Sharpe-Ratio
- 1-Jahres-Tracking-Error
Der Tracking-Error ist definiert als annualisierte Standardabweichung über n Stichprobenperioden der Differenzenzeitreihe von Wertpapierperformance und Basispapierperformance. - Jensen-Alpha (1 Jahr)
Diese Kennzahl kann als Bewertungsmaßstab für die Leistung des Managements (eines Fonds) bezogen auf die risikoadjustierte Benchmarkrendite herangezogen werden. Dabei gilt, dass ein positives Jensen-Alpha eine Outperformance impliziert. Die Höhe des Jensen-Alpha symbolisiert den Mehrertrag, der durch das Aktiv-Management des Fondsmanagers erzielt werden konnte. - Betafaktor (1 Jahr)
Um das Beta zu ermitteln, teilt man die Volatilität eines Wertpapiers durch die Volatilität der Benchmark und multipliziert das Ganze mit der Korrelation zwischen beiden Wertpapieren. - Positive Regression
- Negative Regression
- Diamond Rating
- Scope-Fonds-Rating
- SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)