Fonds-Vergleich - Risiko & Performance

Wählen Sie in der oberen Auswahlliste die Ansicht "Risiko & Performance", dann werden die ausgewählten Fonds bezüglich der wichtigsten Performance- und Risikokennzahlen verglichen.

Die Kennzahlen im Einzelnen:

• 1-Monats-Performance
• 6-Monats-Performance
• Performance lfd. Jahr
• 1-Jahres-Performance
• 3-Jahres-Performance
• 5-Jahres-Performance
• 10-Jahres-Performance
• Performance seit Auflage
• 1-Jahres-Volatilität
• 3-Jahres-Volatilität
• Max. Verlust (6 Monate)
• Längste Verlustperiode (Monate, Datenbasis 3 Jahre)
• Outperformance-Wahrscheinlichkeit (3 Jahre)
  Die Wahrscheinlichkeit der Outperformance ist definiert als Quotient aus Anzahl der Perioden mit positiver Outperformance und Anzahl der Betrachtungsperioden n in einem Zeitraum von n Perioden.
• 1-Jahres-Sharpe-Ratio
• 3-Jahres-Sharpe-Ratio
• 1-Jahres-Tracking-Error
  Der Tracking-Error ist definiert als annualisierte Standardabweichung über n Stichprobenperioden der Differenzenzeitreihe von Wertpapierperformance und Basispapierperformance.
• Jensen-Alpha (1 Jahr)
  Diese Kennzahl kann als Bewertungsmaßstab für die Leistung des Managements (eines Fonds) bezogen auf die risikoadjustierte Benchmarkrendite herangezogen werden. Dabei gilt, dass ein positives Jensen-Alpha eine Outperformance impliziert. Die Höhe des Jensen-Alpha symbolisiert den Mehrertrag, der durch das Aktiv-Management des Fondsmanagers erzielt werden konnte.
• Betafaktor (1 Jahr)
  Um das Beta zu ermitteln, teilt man die Volatilität eines Wertpapiers durch die Volatilität der Benchmark und multipliziert das Ganze mit der Korrelation zwischen beiden Wertpapieren.
• Positive Regression
• Negative Regression
• Diamond Rating
• Scope-Fonds-Rating
• SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)