Einzelkurs Optionsschein/Option

Neben den im übergeordneten Abschnitt Einzelkurs erläuterten Standardelementen finden Sie auf dem Widget "Einzelkurs" eines Optionsscheins folgende Daten:

Kurse

Feld	Beschreibung
Geld-/Briefkurs	Die aktuellen Geld- und Briefkurse am ausgewählten Handelsplatz. Der Pfeil neben der jeweiligen Kursangabe blinkt bei Aktualisierung der Kurse und verdeutlicht durch Farbe und Richtung die aktuelle Entwicklung des Geld- bzw. Briefkurses.
Geld-/Briefmenge	Die Stückzahlen zu den darüber notierten aktuellen Geld- und Briefkursen.
Geld-/Briefzeit	Die Zeitpunkte der Feststellung der darüber notierten aktuellen Geld- und Briefkurse.
Eröffnung/ Schluss	Der aktuelle Eröffnungskurs sowie der letzte Schlusskurs (also während der Handelszeiten der Vortagesschlusskurs).
Hoch/Tief	Die Tageshoch- und Tagestiefkurse am ausgewählten Handelsplatz.
Gesamtvolumen	Der Umsatz des Optionsscheins am ausgewählten Handelsplatz.
Abst. Allz.-Hoch	Der prozentuale Abstand zum All-Time-High des Optionsscheins.

Merkmale

Feld	Beschreibung
Instrument Key	<nur für Optionen> ID der Option.
Art	Die Optionsscheinart, z. B. "Warrant", "Option" oder "Classic".
Optionsschein-Typ	Der Optionsscheintyp, z. B. "Call" oder "Put".
Ausübungstyp	Die Ausübungsart des Optionsscheins, z. B. "Amerikanisch".
Basispreis	Der Basispreis ("Strike") des Optionsscheins.
Impl. Volatilität	Die implizite Volatilität des Optionsscheins. Die implizite Volatilität ist die Volatilität, die der Optionsschein einem Wertpapier tatsächlich "zubilligt". Nimmt man an, dass der tatsächliche Preis mit dem Fairen Preis identisch ist, kann man so berechnen, welche Volatilität für diesen Preis angesetzt werden müsste.
Moneyness	Die Moneyness des Optionsscheins. Die Kennzahl beschreibt die Lage des aktuellen Kurses des Optionsscheins bzw. des Basiswerts im Vergleich zum Basispreis ("im Geld" oder "aus dem Geld"). Eine Moneyness von 1,1 zeigt z. B. einen Gewinn von 10%.
Basiswert	Das Underlying des Optionsscheins. Über das Menü-Icon von der Bezeichnung des Basiswerts können Sie diesen direkt in einem Dashboard oder einem Widget Ihrer Wahl öffnen. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Befehle im Widget-Menü.
Basiswerttyp	Der Wertpapiertyp des Underlyings, z. B. "Index" oder "Aktie".

Weitere Merkmale

Feld	Beschreibung
Fälligkeit	Das Fälligkeitsdatum des Optionsscheins.
Emissionsdatum	Das Emissionsdatum des Optionsscheins. Das Emissionsdatum entspricht dem Datum, an dem der Optionsschein erstmalig gehandelt wurde.
Bezugsverhält.	Das Bezugsverhältnis des Optionsscheins zum Basiswert. Das Bezugsverhältnis drückt aus, auf wie viele Einheiten des Basiswerts sich jeweils ein Optionsschein bezieht bzw. wie viele Bruchteile des Basiswerts mit jeweils einem Optionsschein bezogen werden können.
Quanto	Handelt es sich um einen Quanto-Optionsschein? Bei Quanto-Optionsscheinen wird das Währungsrisiko beseitigt, wenn man auf einen in fremder Währung notierten Basiswert spekuliert. Um von der fremden Währung unabhängig zu sein, wird am Anfang der Laufzeit ein fester Wechselkurs zur fremden Währung festgelegt. Dieser Wechselkurs wird am Laufzeitende zur Berechnung des inneren Wertes herangezogen. Der Auszahlbetrag am Ende der Laufzeit hängt somit nur vom Kurs des Basiswertes ab.

Kennzahlen

Feld	Beschreibung
Omega	Das Omega des Optionsscheins. Das Omega gibt die prozentuale Änderung des Optionswertes bei unterstellter Basiswertänderung um ein Prozent an. Das Omega ist damit eine Kennzahl, die den zukünftigen Hebel eines Optionsscheins schätzt. Durch den geringeren Preis reagiert der Optionsschein prozentual stärker im Wert als der Basiswert.
Delta	Das Delta des Optionsscheins. Das Delta zeigt die Abhängigkeit des Optionsscheinkurses vom Basiskurs. Steigt der Basiskurs um einen Euro, sollte der Optionsschein theoretisch um den Deltawert steigen. Das Delta liegt bei Calls immer zwischen 0 und 1, bei Puts immer zwischen -1 und 0.
Gamma	Das Gamma des Optionsscheins. Das Gamma misst die Sensitivität des Deltas in Bezug auf Änderungen des Basiskurses. Das Gamma drückt aus, um welchen Betrag sich das Delta bei einer Basiskursänderung geändert hat. Das Gamma muss immer positiv sein.
Vega	Das Vega des Optionsscheins. Das Vega (manchmal auch als "Eta" bezeichnet) zeigt die Abhängigkeit des Fairen Preises von der Volatilität. Je höher z. B. die Volatilität einer Aktie ist, desto mehr ist der Optionsschein auf die Aktie wert. Erhöht sich die Volatilität einer Aktie, steigt der Optionsschein um den als Vega bezeichneten Wert.
Rho	Das Rho des Optionsscheins. Das Rho (manchmal auch als "Epsilon" bezeichnet) zeigt, wie sich der Wert eines Optionsscheins bei einer Zinsniveauänderung um ein Prozent verhält. Da auch der Zinssatz für sichere Anlagen in die Berechnung des Fairen Preises einfließt, kann auch berechnet werden, wie sich der Wert eines Optionsscheins bei einer Änderung des Zinssatzes verändert.
Theta	Das Theta des Optionsscheins. Das Theta des Optionsscheins zeigt an, um welchen Betrag der Zeitwert täglich abgebaut wird. Optionsscheine verlieren im Laufe der Zeit ihr Aufgeld, bis sie am Verfallstermin nur noch dem inneren Wert entsprechen. Das Theta wird umso höher, je kürzer die Restlaufzeit des Optionsscheins ist.
Jahreshoch/-tief	Der höchste und der niedrigste Kurs am ausgewählten Handelsplatz im aktuellen Jahr.
52W-Hoch/-Tief	Der höchste und der niedrigste Kurs am ausgewählten Handelsplatz in den letzten 52 Wochen.
Allzeithoch/-tief	Der höchste und der niedrigste bisher am ausgewählten Handelsplatz notierte Kurs.