Chaikin's Volatility

Typ

Volatilitätsindikator

Kurze Einführung

Marc Chaikin hat diesen Indikator entwickelt. Die Volatilität wird hier über die Differenz zwischen dem Tagestief und dem Tageshoch gemessen.

Aussage

Chaikin's Volatility (CVI) schwankt um die Nulllinie, ein positiver Indikatorenwert zeigt eine zunehmende Volatilität (also zunehmende Differenzen zwischen Hoch und Tief) an. Ein negativer Indikatorenwert zeigt eine abnehmende Volatilität, also eine geringer werdende Differenz zwischen Hoch und Tief an.

Zur Berechnung wird zunächst die Differenz zwischen Tageshoch und Tagestief gebildet. Darauf wird ein GD berechnet und auf diesen ein ROC.

Formel/Berechnung

Berechnung eines GDs (z. B. 10 Tage) auf die Differenz von Tageshoch und -tief:

EMA (H-T)

Berechnung der prozentualen Änderung dieses GDs über einen bestimmten Zeitraum n (z. B. 10 Tage):

[[EMA (H-T) - (EMA(H-T) n Perioden zuvor)] dividiert durch (EMA(H-L) n Perioden zuvor)] *100

Interpretation

Mit der beschriebenen Standardeinstellung für GD und ROC liefert der Indikator Kaufsignale, wenn er die Nulllinie von unten nach oben durchbricht, und Verkaufssignale, wenn er die Nulllinie von oben nach unten durchbricht. Chaikin's Volatility dient in der Regel aber nicht zu Herleitung konkreter Signale, sondern vielmehr zur "Abrundung" eines Handelssystems.

Standardeinstellung

Auswählbare Glättungsmethoden:

• EGD (Exponentieller Gleitender Durchschnitt) (Standardeinstellung)
• GD (Gleitender Durchschnitt)
• GGD (Gewichteter Gleitender Durchschnitt)

Beispiel: Chaikin's Volatility