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Cap-/Floor-Rechner

Mit dem Cap-/Floor-Rechner können Zinscaps und Zinsfloors für Derivate berechnet werden. Zinscaps und Zinsfloors sind Zinsderivate mit optionalem Charakter. Bei einem Zinscap erhält der Käufer am Ende jeder Periode, in der ein vereinbarter Referenz-Zinssatz über dem vereinbarten Basiswert liegt, eine Zahlung. Bei einem Zinsfloor erhält der Käufer am Ende jeder Periode, in der der vereinbarte Referenz-Zinssatz unter dem vereinbarten Basiswert liegt, eine Zahlung.

Bereich "Allgemeine Kontraktdaten"

ElementBeschreibung
AusgabedatumWählen Sie hier mithilfe des integrierten Kalenders das gewünschte Ausgabedatum aus.
BasispreisGeben Sie hier den Basispreis (Strike) ein.
Optionsmodell

Wählen Sie hier das Optionsmodell für die Berechnung aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Modelle:

  • Bachelier (Standardeinstellung)
  • Black 76
Volatilität in BPGeben Sie hier die Volatilität in Basispunkten ein.
Cap-Floor-TypWählen Sie hier den Typ für die Berechnung aus – Cap oder Floor.
Bereich "Fix"

ElementBeschreibung
Nominalwert

Geben Sie hier den (fixen) Nominalwert für die Berechnung ein.

Der Nominalwert wird für "Fix" und "Variabel" (floating) identisch gehalten.

Währung

Wählen Sie hier die (fixe) Währung für die Berechnung ein.

Die Währung wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten.

Valuta/
Laufzeit von

Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Startdatum für die Berechnung ein.

Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.

Laufzeit bis

Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Enddatum für die Berechnung ein.

Standardeinstellung ist das aktuelle Datum plus 10 Jahre.

Zahlungsfrequenz

Wählen Sie hier die Zahlungsfrequenz für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Intervalle:

  • Monatlich
  • Vierteljährlich
  • 4-monatlich
  • Jährlich (Standardeinstellung)
Zinsberechnungsmethode

Wählen Sie hier die Zinstageberechnungsmethode für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Zinstageberechnungsmethoden:

  • 30/360 (Deutsch)
  • 30/365 (Deutsch)
  • act/360 (Französisch)
  • act/360 (Englisch)
  • act/act (ISMA) (Standardeinstellung)
  • 30E/360 (ISMA)
Bereich "Variabel"

ElementBeschreibung
Nennbetrag

Der Nennbetrag der Berechnung.

Währung

Die Währung der Berechnung.

Die Währung wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten.

Valuta

Das über das Startdatum gesetzte Valutadatum der Berechnung.

Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.

Laufzeit bis

Das im Bereich "Fix" ausgewählte Enddatum der Berechnung.

Standardeinstellung ist das aktuelle Datum plus 10 Jahre.

Zahlungsfrequenz

Die im Bereich "Fix" ausgewählte Zahlungsfrequenz.

Zinsberechnungsmethode

Die im Bereich "Fix" ausgewählte Zinstageberechnungsmethode.

Bereich "Bewertungen"

ElementBeschreibung
PrämienbetragDie resultierende Höhe der Prämie. Der Wert wird nach der Änderung eines Parameters sofort neu berechnet.

In der Widget-Galerie finden Sie das Widget "Cap-/Floor-Rechner" in der Kategorie "Sonstige" im Bereich "Rechner".

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