Cap-/Floor-Rechner
Mit dem Cap-/Floor-Rechner können Zinscaps und Zinsfloors für Derivate berechnet werden. Zinscaps und Zinsfloors sind Zinsderivate mit optionalem Charakter. Bei einem Zinscap erhält der Käufer am Ende jeder Periode, in der ein vereinbarter Referenz-Zinssatz über dem vereinbarten Basiswert liegt, eine Zahlung. Bei einem Zinsfloor erhält der Käufer am Ende jeder Periode, in der der vereinbarte Referenz-Zinssatz unter dem vereinbarten Basiswert liegt, eine Zahlung.
Bereich "Allgemeine Kontraktdaten"
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Ausgabedatum | Wählen Sie hier mithilfe des integrierten Kalenders das gewünschte Ausgabedatum aus. |
| Basispreis | Geben Sie hier den Basispreis (Strike) ein. |
| Optionsmodell | Wählen Sie hier das Optionsmodell für die Berechnung aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Modelle:
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| Volatilität in BP | Geben Sie hier die Volatilität in Basispunkten ein. |
| Cap-Floor-Typ | Wählen Sie hier den Typ für die Berechnung aus – Cap oder Floor. |
Bereich "Fix"
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Nominalwert | Geben Sie hier den (fixen) Nominalwert für die Berechnung ein. Der Nominalwert wird für "Fix" und "Variabel" (floating) identisch gehalten. |
| Währung | Wählen Sie hier die (fixe) Währung für die Berechnung ein. Die Währung wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
| Valuta/ Laufzeit von | Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Startdatum für die Berechnung ein. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
| Laufzeit bis | Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Enddatum für die Berechnung ein. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum plus 10 Jahre. |
| Zahlungsfrequenz | Wählen Sie hier die Zahlungsfrequenz für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Intervalle:
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| Zinsberechnungsmethode | Wählen Sie hier die Zinstageberechnungsmethode für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Zinstageberechnungsmethoden:
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Bereich "Variabel"
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Nennbetrag | Der Nennbetrag der Berechnung. |
| Währung | Die Währung der Berechnung. Die Währung wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
| Valuta | Das über das Startdatum gesetzte Valutadatum der Berechnung. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
| Laufzeit bis | Das im Bereich "Fix" ausgewählte Enddatum der Berechnung. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum plus 10 Jahre. |
| Zahlungsfrequenz | Die im Bereich "Fix" ausgewählte Zahlungsfrequenz. |
| Zinsberechnungsmethode | Die im Bereich "Fix" ausgewählte Zinstageberechnungsmethode. |
Bereich "Bewertungen"
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Prämienbetrag | Die resultierende Höhe der Prämie. Der Wert wird nach der Änderung eines Parameters sofort neu berechnet. |
In der Widget-Galerie finden Sie das Widget "Cap-/Floor-Rechner" in der Kategorie "Sonstige" im Bereich "Rechner".