Ansicht "Kontraktdaten" im Swap-Rechner
Die Ansicht "Kontraktdaten" ist die Standardansicht des Widgets "Swap-Rechner".
In dieser Ansicht geben Sie die Daten für die Bewertung eines Swaps ein. Die Ergebnisse der Bewertung werden im unteren Bereich des Swap-Rechners angezeigt. Hier werden jeweils für die fixe und variable Seite der Marktwert ohne Stückzinsen, die Stückzinsen sowie der Marktwert mit Stückzinsen dargestellt. Außerdem wird noch die Gesamtbewertung ausgewiesen.
Im Einzelnen finden Sie in der Ansicht "Kontraktdaten" die folgenden Elemente:
Bereich "Fix"
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Rolle | Wählen Sie hier die Rolle des "Fix" aus: "Payer" ("Zahler", Standardeinstellung) oder "Receiver" ("Empfänger"). Diese Einstellung verändert das Vorzeichen der Cashflows. |
| Nennbetrag | Geben Sie hier den (fixen) Nennwert des Swap-Geschäfts ein. Der Nennwert wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
| Währung | Wählen Sie hier die (fixe) Währung des Swap-Geschäfts. Die Währung wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
| Valuta | Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Bewertungsdatum des Swap-Geschäfts ein. Das Valutadatum darf nicht vor dem Startdatum des Swap-Geschäfts liegen, das Sie im Feld "Laufzeit von" eingeben. |
| Laufzeit von | Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Startdatum des Swap-Geschäfts ein. |
| Erster Kupon | Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Datum der ersten festen Zinszahlung des Swap-Geschäfts ein. |
| Laufzeit bis | Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Enddatum des Swap-Geschäfts ein. |
| Zahlungsfrequenz | Wählen Sie hier die Zahlungsfrequenz für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Intervalle:
|
| Zinsberechnungsmethode | Wählen Sie hier die Zinstageberechnungsmethode für den festen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Zinstageberechnungsmethoden:
|
| Fixer Kupon in % | Der prozentuale feste Zinssatz des Swap-Geschäfts. Hier können maximal 4 Nachkommastellen eingegeben werden. |
Bereich "Variabel"
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Rolle | Die Rolle des "Receivers" ("Empfängers"). Die Rolle resultiert aus der im Bereich "Fix" gewählten Rolle des "Fix". |
| Nennbetrag | Der (variable) Nennbetrag des Swap-Geschäfts. |
| Währung | Die Währung des Swap-Geschäfts. Die Währung wird für "Fix" und "Variabel" identisch gehalten. |
| Valuta | Das im Bereich "Fix" ausgewählte Valutadatum des Swap-Geschäfts. |
| Laufzeit von | Das im Bereich "Fix" ausgewählte Startdatum des Swap-Geschäfts. |
| Erster Kupon | Geben Sie hier über den in das Eingabefeld integrierten Kalender das Datum der ersten variablen Zinszahlung des Swap-Geschäfts ein. |
| Laufzeit bis | Das im Bereich "Fix" ausgewählte Enddatum des Swap-Geschäfts. |
| Zahlungsfrequenz | Wählen Sie hier die Zahlungsfrequenz für den variablen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Intervalle:
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| Zinsberechnungsmethode | Wählen Sie hier die Zinstageberechnungsmethode für den variablen Zinssatz aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Zinstageberechnungsmethoden:
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| Variabler Spread in % | Die variable Margin des Swap-Geschäfts in Basispunkten, die auf den Zinssatz addiert wird. |
| Hebel | Geben Sie hier den Hebel ein. |
Bereich "Bewertungen"
| Element | Beschreibung |
|---|---|
Marktwert Bewertung "Fix" | Die Summe der fixen Cashflows. |
Marktwert Bewertung "Variabel" | Die Summe der variablen Cashflows. |
Stückzinsen Bewertung "Fix" | Die Summe der fixen Stückzinsen. |
Stückzinsen Bewertung "Variabel" | Die Summe der variablen Stückzinsen. |
Marktwert Bewertung "Gesamt" | Die Summe der gesamten Cashflows. |
| Stückzinsen Bewertung "Gesamt" | Die Summe der angefallenen Zinsen (von der fixen und variablen Seite). Berechnet werden hier die Zinsen, die angefallen sind, wenn das Startdatum vor dem Valutadatum liegt - anhand der eingestellten Zinsberechnungsmethode, variablem Referenzzinssatz und Tage zwischen Start- und Valutadatum. |