Double Smoothed Stochastic
Typ
Momentum-Oszillator
Kurze Einführung
Der Indikator "Stochastik" ist Gegenstand diverser Verbesserungsbemühungen. Der Double Smoothed Stochastic (DSS) stammt von William Blau und wurde 1991 veröffentlicht. Er geht aus dem Stochastik-Indikator (in der meist verwendeten Slow-Variante) hervor, indem die lineare Glättung durch eine doppelte exponentielle Glättung ersetzt wird.
Der Double Smoothed Stochastic zielt in erster Linie auf die Unterstützung von Swingtradern ab, um Über- und Unterverkäufe zu signalisieren. Der DSS wird in einem separaten Chartdiagramm angezeigt.
Formel/Berechnung
DSS = 100* EMAy(EMAx( C - Ln )) / EMAy(EMAx( Hn – Ln ))
wobei:
n = Periodenzahl für die Range
x,y = Periodenzahlen der Doppelglättung
Für die beiden Glättungszeiträume und die Signallinie können über die Parameter die folgenden GD-Varianten herangezogen werden:
- Einfacher GD (SMA) - Standardeinstellung Signal
- Exponentieller GD (EMA) Standardeinstellung Glättungen
- Gewichteter GD (WMA)
Interpretation
- Ein Kaufsignal entsteht, wenn der DSS die 50%-Linie von unten nach oben durchbricht.
- Ein Verkaufssignal entsteht, wenn der DSS die 50%-Linie von oben nach unten durchbricht.
- Der Markt gilt als "überverkauft", wenn der DSS unter die 30%-Linie fällt.
- Der Markt gilt als "überkauft", wenn der DSS über die 70%-Linie steigt.
Standardeinstellung
- n = 5
- x = 7
- y = 3
Beispiel: DSS
