Detrended Price Oscillator
Typ
Momentum-Oszillator
Kurze Einführung
Der Detrended Price Oscillator (DPO) ist ein technischer Indikator der versucht, störende Trends zu eliminieren, indem er einen zeitversetzten GD einsetzt. So sollen aktuelle Überkauft- und Überverkauftphasen effektiver erkannt werden.
Aussage
Der DPO versucht, das Marktmomentum darzustellen, bereinigt um den kurzfristige Kurstrends. Er berechnet dazu einen gleitenden Durchschnitt einstellbarer Länge und misst die Differenz des aktuellen Kurses, zum Wert des Durchschnittes eine halbe Berechnungslänge in der Vergangenheit. Damit soll die reine Marktaktivität gemessen werden, die sich stets um einen Mittelwert herum verteilt.
Formel/Berechnung
Gehen Sie wie folgt vor, um den Detrended Price Oscillator zu berechnen:
- Legen Sie das zu analysierende Zeitintervall n fest.
- Berechnen Sie einen einfachen GD für n Perioden.
DPO = Ct - GD(t - n÷2 + 1)
Interpretation
Der Indikator liefert die gleichen Informationen, wie ein Momentum Oscillator, ein üblicher Moving Average Oscillator oder auch ein Stochastic Oscillator. Steigende Werte zeigen eine zunehmende Dynamik bei steigenden Kursen. Fallende Werte, zeigen eine zunehmende Dynamik bei fallenden Kursen. Das Überkreuzen oder Unterkreuzen der Mittellinie, zeigt einen Wechsel im kurzfristigen Kurstrend an. Die Lage zur Signallinie, bildet dies Informationen über Aufwärts- oder Abwärtsdynamik am besten ab.
Standardeinstellung
- Zeitraum: 21 Perioden
Beispiel: Detrended Price Oscillator
